Se vc estiver usando o Access basta colocar a expressão Agora() no campo Valor Padrão, que quando vc inserir um registro no banco será registrada a data e hora.
Agora se vc quiser inserir a data dinamicamente do servidor coldfusion vc deve fazer o seguinte:
<cfset data = now()
<cfquery name="qData" datasource="#dsn#">
Insert into Tabela (data)
Values (#data#)
</cfquery>
Espero ter ajudado
Até a proxima