Primeiro os comandos não diferentes a forma é diferente.
Existe diferença entre 1 + 2 ou 2 + 1 para o resultado final ? NÃO.
então vamos lá
Na realidade existem 2 objetos o de conexão e o de comando
em asp3 ou vb6 (ou <) eram Connection e Recordset em .net existem diversos objetos em questão está o OLEDB e SqlConnection Class
OleDbConnection e OleDbCommand
======================= COMANDOS =======================
Comando 1.
Linha 1: Dim SQLString as String = "Select * from Clientes Where Codigo > 100"
Linha 2 :Dim cmd as New SqlCommand(SQLString, conexao )
Linha 1: declaração de uma variável tipo texto no caso foi definido o comando SQL
Linha 2: Declaração da variável tipo objeto SqlCommand já indicando a string de comando e o objeto de conexão que não foi demonstrado no exemplo o SqlConnection
Comando 2.
Linha 1 :Dim conn As New OleDbConnection()
Linha 2 :conn.ConnectionString = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=teste.mdb"
Linha 3 :Dim cmd As OleDbCommand = conn.CreateCommand
Linha 4 :cmd.CommandText = "Select * from Clientes"
Linha 5 :conn.Open()
Linha 1 : Declaração e Criação do objeto OleDbConnection
Linha 2 : Atribui valor a propriedade string de conexão que contém a informação sobre o provedor de dados
Linha 3 : Declaração do objeto de comando e criação do objeto herdando o método do objeto conn.CreateCommand
Linha 4 : Atribui valor a string de comando SQL do objeto
Linha 5 : Abre a conexão com o servidor de dados
Linha 6 : Declara o objeto que pode guardar um array de dados e executa o comando
Comando 3.
Dim cmd As OleDbCommand = conn.CreateCommand
cmd.CommandText = "Insert into Clientes Values (11,'Teste De Inclusão','Rua Teste no 10','061-123456','10/11/1965')"
cmd.ExecuteNonQuery()
Linha 1 : Declaração do objeto de comando e Criação do objeto herdando conn.CreateCommand
Linha 2 :Atribui valor a string de comando SQL do objeto
Linha 3 :Executa o comando
Comando 4.
comando = New OleDbCommand( "Insert INTO Teste ( Nome ) Values ( 'Macoratti' )", conexao )
comando.ExecuteNonQuery()
Linha 1 :Atribui valor a string de comando SQL do objeto
Linha 2 :Executa o comando
se ainda não entendeu vamos lá existem alguns objetos de banco de dados
Existe a classe
SQL CONNECTION que utiliza os driver nativos do SQL SERVER
Existe a classe
OleDbConnection que utiliza o driver OLEDB e pode conectar a diversas plataformas
E por fim o ExecuteReader retorna um array de dados (tabela) e o ExecuteNonQuery uma informação única como quantidade de linhas afetadas.