Primeiro uma função JS
<script type="text/javascript"> function pagina (pag) { document.cookie = "pagina="+pag; location.href="http://www.seusite.com/index.php"; } </script>
E agora o PHP
<?php switch ($_COOKIE['pagina']) { case "noticias" : include noticias.html; break; case "etc" : include etc.html; break; } ?>
e os links no site ficam assim:
<a onclick="javascript: pagina(noticias)" href="#">Notícias</a> <a onclick="javascript: pagina(etc)" href="#">Etc</a>