Utilize window.onload e coloque o script dentro.
window.onload = function() { msg = prompt("Olá Convidado, insira o seu nome :"); if (msg == "") { alert("Insira um nome ..."); } else if (msg == null) { alert("Não clique em cancelar ..."); } else { alert("Bem vindo " + msg + " !!"); document.getElementById("mainHeader").innerHTML = "Formulario de " + msg; } ;