Para criar os "selects" veja aqui:
http://forum.wmonlin...om-pdo-e-mysql/
http://trocadicas.bl...-com-pdo-e.html
para relaciona-los pesquise sobre "on change" (JavaScript).
obs: para criar o 2º select vc precisa saber criar consultas (ou pesquisas) em bancos de dados
(operador "where" etc.) em PHP. Aqui tem 1 exemplo simples: